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梳理CME比特币持仓数据 传统玩家开始降低做空仓位

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CME(Chicago Mercantile Exchange),芝加哥商品交易所,这是一家创立于1874年。目前,CME已经成为了全球最大的金融衍生品交易平台之一。

CME(Chicago Mercantile Exchange),芝加哥商品交易所,这是一家创立于1874年。目前,CME已经成为了全球最大的金融衍生品交易平台之一。

比特币持仓
比特币持仓

相比其他专注于加密货币交易以及加密衍生品交易的交易平台,CME是一家受到监管机构监管的合规平台。2017年12月18日,CME正式推出了比特币期货合约,给予了资管机构、对冲基金一条进入加密行业的渠道。

当然,有投资者认为CME、CBOE(芝加哥期权交易所)推出比特币期货间接促使比特币牛市提前结束。Coinbase行情显示,就在CBOE推出比特币期货之后6天、CME推出比特币期货前2天,比特币价格创下了过去数年来的高点,并且直到2020年12月比特币价格才突破该点位。

从成交量来看,CME的持仓量似乎无法影响比特币的价格。但是CME的玩家都是叱咤资本市场的巨鳄,其影响力不可小觑。

由于CME上的比特币期货并不像加密行业24小时交易,因此在周末休市之后容易产生跳空缺口。由于CME比特币期货影响力大,因此比特币行情时常受到缺口影响。当然,历史数据对于未来行情的判断作用有限,并无法判断下一次产生的缺口回补的概率。

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得益于美国商品期货委员会(CFTC)每周披露的持仓报告,令我们可以一窥CME比特币期货玩家的持仓增减变化、各类持仓所占比例变化、交易商数量变化。

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CFTC将参与CME比特币期货合约的用户分为「经销商/中介(Dealer/Intermediary)」、「资管/机构(Asset Manager/Institutional)」、「杠杆基金(Leveraged Funds)」、「其他交易商(Otherrepo rtables)」、「非报告头寸(Nonreportable Positions)」五大类。经销商/中介一般指银行、经纪商;资管/机构一般指对冲基金、交易平台买卖基金;杠杆基金一般指规模较小的私募基金;其他交易商一般指资金量较大的大户;非报告头寸则是指资金量小的散户。

bybt数据显示,目前CME比特币合约持仓量价值约为14.13亿美元。CFTC最新数据显示,杠杆基金是CME比特币期货最大的持仓方,持有约4.48亿美元多单、8.62亿美元空单(律动注:持仓量为14.13亿美元,意味着存在价值14.13亿美元的空单以及14.13亿美元的多单)。

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为了更好衡量CME比特币持仓量与比特币行情的关系,律动BlockBeats统计了近4个月CME比特币持仓量变化情况:通过该数据,我们可以得到两组关联性较大的结论。

根据CFTC报告日期以及当日比特币UTC+0时间进行统计,比特币行情与杠杆基金做空仓位存在较强相关性。同时,按照目前数据而言,杠杆基金正在降低做空BTC仓位,目前的仓位已经降至3月以来最低位。

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无独有偶,资管和机构做多比特币的仓位也和比特币行情存在较强的相关性。目前,资管和机构正增加做多比特币仓位。6月15日的数据显示,资管和机构做多比特币的仓位正处于3月以来的高位。(区块律动BlockBeats)

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